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Gestão de Riscos


Atendendo às diretrizes do Acordo de Basiléia III e as Resoluções nº 3.380, 3.464, 3.721, 4.090 e 4.327 do Banco Central do Brasil, que tratam respectivamente do gerenciamento do risco operacional, risco de mercado, risco de crédito, risco socioambiental e de risco de liquidez, pelas instituições financeiras, a Solidus S.A. CCVM criou o Comitê Gestor de Risco e Capital com o objetivo de formular, disseminar e implementar a sua Política de Gerenciamento de Risco e Capital.

A Solidus considera o Gerenciamento de Risco um processo contínuo e transparente, inerente à sua cultura e aplicado em todos os níveis organizacionais. Os principais riscos a mitigar, podem ser definidos da seguinte forma:

Risco de Crédito: origina-se da probabilidade de a contraparte não honrar um empréstimo, levando-se em consideração a situação de solvência do mesmo.

Risco de Liquidez: é a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis da Instituição ou ainda, o descasamento entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da Solidus. O gerenciamento deste risco busca garantir liquidez suficiente para liquidação de suas obrigações, bem como a compatibilidade entre os prazos e a liquidez dos ativos.

Risco de Mercado: tem como origem a variação no valor dos ativos e passivos da carteira da Corretora, causados por mudanças nos preços e taxas de mercado, estando inclusos entre estes os juros, o preço de ações, as cotações de moedas estrangeiras e os preços de commodities. Ele também pode derivar-se das mudanças na correlação entre os fatores de risco ou nas suas volatilidades.

Risco Operacional: é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, incluindo o risco legal.

Risco Socioambiental: é a possibilidade de perda financeira e reputacional decorrentes de danos socioambientais, ou seja, relacionamento e realização de negócios com pessoas naturais ou jurídicas envolvidas, em qualquer circunstância, mas não se limitando a estas, com as seguintes atividades:

•   Projetos de grande porte que possam causar impactos na comunidade;
•   Práticas abusivas nas relações com consumidores;
•   Exploração sexual, trabalho escravo e trabalho infantil;
•   Lavagem de dinheiro;
•   Corrupção;
•   Desrespeito aos Direitos Humanos;
•   Outras atividades criminais.

Estrutura de Gerenciamento de Riscos


Em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes, emanadas pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional, a Solidus S/A CCVM criou sua Estrutura de Gerenciamento de Risco e Capital, de forma a ser compatível com a natureza das operações realizadas, as características dos produtos e serviços oferecidos e a exposição aos riscos inerentes à sua atividade.

Esta estrutura é composta pelo Comitê de Gestão de Risco e Capital, subordinada aos acionistas, e a Diretoria de Gestão de Risco e Capital, que contempla as áreas de Gerenciamento de Risco e Administração de Capital Proprietário.


As principais atividades desta estrutura, relacionadas ao gerenciamento de risco, podem ser assim descritas:

Risco de Crédito:
•   Acompanhamento intradiário da exposição bruta e líquida dos clientes face seu limite operacional;
•   Monitoramento das posições descobertas;
•   Acompanhamento de posições alavancadas no mercado a termo;
•   Acompanhamento de risco de crédito de operações via DMA;
•   Avaliação do risco de crédito de instrumentos privados de dívida.

Risco de Liquidez:
•   Acompanhamento do fluxo de caixa projetado dos clientes;
•   Acompanhamento do fluxo de negociação e intermediação de valores face limite de liquidez da instituição;
•   Teste de liquidez dos ativos de carteiras administradas;
•   Teste de cotização carteiras administradas.

Risco de Mercado:
•   Value at Risk e Stress Test de carteiras administradas;
•   Value at Risk e Stress Test da posição patrimonial da instituição.

Risco Operacional:
•   Identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco operacional;
•   Documentação e armazenamento de dados de perda, se houver;
•   Identificar as informações relativas às perdas através das fontes contábeis e controles gerenciais.

Risco Socioambiental:
•   Identificação de clientes envolvidos em atividades de risco, através de consulta às bases próprias ou de terceiros;
•   Análise das operações e movimentações realizadas por estas pessoas, se identificadas.


RELATÓRIO


Manual de Gestão de Risco (formato PDF)



DECLARAÇÃO


A DIRETORIA DA SOLIDUS ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS RELATIVAS AOS RISCOS OPERACIONAIS, CRÉDITO, LIQUIDEZ E MERCADO, ASSIM COMO AS DEMAIS INFORMAÇÕES DIVULGADAS POR EXIGÊNCIA LEGAL.